Analiza ryzyka kredytowego w GNU R: CreditMetrics

Posted under analiza danych, GNU R, ryzyko kredytowe by Artur Suchwałko

Model CreditMetrics (obok CreditRisk+ i KMV) jest jednym z podstawowych podejść do portfelowego modelowania ryzyka kredytowego. Parę lat temu pracowałem nad zastosowaniem podobnych modeli w praktyce bankowej. Wykorzystanie systemu R bardzo ułatwia takie zastosowania.

Pakiet bardzo upraszczający pracę z modelem CreditMetrics nazywa się (oczywiście) CreditMetrics i jest dostępny na serwerach CRAN.

Wprowadzenie do modelowania ryzyka portfela kredytowego można znaleźć w artykułach Wojciecha Kuryłka: Modelowanie ryzyka portfela kredytowego. Część I oraz Modelowanie ryzyka portfela kredytowego. Część II.

Zainteresowanym modelem CreditMetrics proponuję przejrzenie jego dokumentacji: CreditMetrics – Technical Document.

Przy okazji, wszystkich zainteresowanych tematem zachęcam do spojrzenia na CRAN Task View: Empirical Finance. Wymienione są tam pakiety R użyteczne w zaawansowanych analizach i modelowaniu finansowym.